在我看来，期货的近、远期合约差价的大小，是由【对未来价格判断的多方押注资金实力】决定的。
期货品种特有的“未来交割”的时间性特点，使得每个品种自身在盘面交易的时候，实际上全部是“不同参与资金对未来价格猜想”方面的博弈。尽管这种“猜想”涉及到市场现货价格与合约价格的差异、供需渠道统计数据/消息面分析等等诸多因素，但归根到底都必须通过“足够的资金实力支持”才可以实现。
在资本追求利润最大化的本质驱动下，资金实力多空对比悬殊越大，则实力雄厚的那一方越能将“差价”拉得更大！
我们知道，金融领域的不确定性太强，每一个“未来时间点”（交割日）没有到达之前，你始终不知道最终的结果是怎样的，——比如，会不会出现大资金利用巨大优势控制现货市场“反向跟随期货价格”的情况。
当然了我们讨论的是“无国界”的市场可能性，并非特指国内市场。
所以，我坚定认为，期货不同时限的品种价格差价大小，主要是由“参与博弈的多方资金实力差距”决定的。